考研经济学计量经济学笔记之共线性

虽然有很多院校经济学所推荐的参考书都不同，但计量经济学仍然是比较重要受众比较多的一本参考书，以下是计量经济学复习笔记供同学们参考。

第四章回归模型的形式

第八章 共线性

1.多重共线性的理论后果：

A. OLS的估计量无偏 B. 方差估计无效即不在具备最小方差性 C. 由于多重共线性是样本特征，因此，即使在总体回归中变量X之间不是线性相关，但在某个样本中，X变量之间可能线性相关

2.多重共线性的实际后果：

A. OLS估计量的方差和标准误较大 B. 置信区间变宽 C. t值不显著 D. R^2值较高，但t值并不都是统计显著的 E. OLS估计量及其标准误对数据的微小变化非常敏感

3.多重共线性的诊断方法有哪些?

A. R^2较高但解释变量t值统计显著的不多 B. 解释变量两两高度相关 C. 检查偏相关系数 D. 从属回归或者辅助回归 E. 方差膨胀因子(VIF10为高度共线性) F. 条件指数

4.多重共线性的补救措施有哪些?

A. 删掉变量 B. 获取额外的数据或新的样本 C. 重新设定模型 D. 参数的先验信息 E. 变量变换(如总量变平均，名义变实际) F. 因子或主成分分析 G. 岭回归

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